一、單選題(共90題，每小題0.5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　1下列情形不能引發(fā)債務(wù)人之間的違約相關(guān)性的是( )。

　　A債務(wù)人所處行業(yè)頒布新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)

　　B銀行貸款利率提高

　　C債務(wù)人所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑

　　D債務(wù)人投資項(xiàng)目發(fā)生重大損失

　　2銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進(jìn)行評(píng)估的指標(biāo)不包括( )。

　　A經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)B風(fēng)險(xiǎn)可控類(lèi)指標(biāo)

　　C資產(chǎn)質(zhì)量類(lèi)指標(biāo)D審慎經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo)

　　3由經(jīng)濟(jì)學(xué)家坎托和帕克提出的C.P模型用于( )。

　　A債項(xiàng)評(píng)級(jí) B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

　　C操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)

　　4某銀行2006年初關(guān)注類(lèi)貸款余額為4000億元，其中在2006年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類(lèi)貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為( )。

　　A12.5%

　　B15.0%

　　C17.1%

　　D11.3%

　　5在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中，違約損失率的估計(jì)公式為貸款損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露，下列相關(guān)表述正確的是( )。

　　A違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指?jìng)鶆?wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)項(xiàng)目暴露

　　B只有客戶(hù)已經(jīng)違約，才會(huì)存在違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　C違約損失率是一個(gè)事后概念

　　D估計(jì)違約損失率的損失是會(huì)計(jì)損失

　　6測(cè)試過(guò)程中單項(xiàng)分值小計(jì)和總分分值不設(shè)小數(shù)，有小數(shù)時(shí)四舍五入。如果涉及到需要采取抽樣測(cè)試確定評(píng)價(jià)結(jié)論的，應(yīng)根據(jù)下列情況確定，其中表述錯(cuò)誤的是( )。

　　A如果在抽樣范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)違規(guī)率在10%(含)以下的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)得滿(mǎn)分

　　B在10%~30%(含)之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的30%

　　C在30%以上的，該項(xiàng)評(píng)價(jià)不得分

　　D在10%~30%(含)之間的，可得該評(píng)價(jià)項(xiàng)目分值的50%

　　7假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊兌換2.0000美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為( )。

　　A1英鎊=1.9702美元

　　B1英鎊=2.0194美元

　　C1英鎊=2.0000美元

　　D1英鎊=1.9808美元

　　8下列關(guān)于期權(quán)時(shí)間價(jià)值的理解，不正確的是( )。

　　A時(shí)間價(jià)值是指期權(quán)價(jià)值高于其內(nèi)在價(jià)值的部分

　　B價(jià)外期權(quán)和平價(jià)期權(quán)的期權(quán)價(jià)值即為其時(shí)間價(jià)值

　　C期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著到期日的臨近而減少

　　D期權(quán)是否執(zhí)行完全取決于期權(quán)是否具有時(shí)間價(jià)值

　　9柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)不包括( )。

　　A完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C設(shè)立專(zhuān)戶(hù)核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對(duì)等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專(zhuān)款專(zhuān)用

　　D加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　10下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　B核心負(fù)債比例屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　C流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)

　　D計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計(jì)算

　　11下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述正確的是( )。

　　A市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等

　　B市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性

　　C市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中

　　D這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響