一、單選題 共 84 題

　　題號(hào): 1

　　巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的最低乘數(shù)因子等于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 2

　　( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 3

　　( )假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)進(jìn)行計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標(biāo)準(zhǔn)法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：A

　　題號(hào): 4

　　( )指的是期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣(mài)方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣(mài)方履行期權(quán)合約。

　　A、平價(jià)期權(quán)

　　B、 歐式期權(quán)

　　C、買(mǎi)入期權(quán)

　　D、美式期權(quán)。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 5

　　巴塞爾委員會(huì)要求在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，必須將計(jì)算出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值乘以一個(gè)乘數(shù)因子，使所得出的資本數(shù)額足以抵御市場(chǎng)發(fā)生不利變化可能對(duì)銀行造成的損失，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定該乘數(shù)因子值不得低( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 6

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)包括( )。

　　A、利率風(fēng)險(xiǎn)

　　B、匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　C、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)

　　D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 7

　　壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用( )方法進(jìn)行模擬和估計(jì)。

　　A、模擬分析和事后檢驗(yàn)

　　B、敏感性分析和情景分析

　　C、敏感性分析和模擬分析

　　D、模擬分析和情景分析。

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 8

　　通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值越( )。

　　A、不變

　　B、高

　　C、低

　　D、無(wú)法判斷

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：B

　　題號(hào): 9

　　假設(shè)某一資產(chǎn)組合的月VaR為1000萬(wàn)美元，則該組合的年VaR可以經(jīng)計(jì)算得到為( )。

　　A、1000萬(wàn)美元

　　B、282.842萬(wàn)美元

　　C、3464.1萬(wàn)美元

　　D、12000萬(wàn)美元

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C

　　題號(hào): 10

　　( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究

　　多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

　　A、久期分析

　　B、敏感分析

　　C、情景分析

　　D、缺口分析

　　標(biāo)準(zhǔn)答案：C