》》2010上半年銀行從業(yè)資格考試沖刺備考指導(dǎo)專(zhuān)題

　　一、單選題(共90題，每小題0、5分，共45分)以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目要求，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。

　　l、商業(yè)銀行( )的做法簡(jiǎn)單地說(shuō)就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 B、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 C、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【答案與解析】正確答案：B

　　本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略。如果對(duì)各策略的具體概念不是很清楚，也可以從字面意思分析答案。不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是一種消極的管理風(fēng)險(xiǎn)的辦 法。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、補(bǔ)償和對(duì)沖都是銀行采取措施主動(dòng)去管理將要面臨的風(fēng)險(xiǎn)的手段，只有規(guī)避是被動(dòng)消極的逃避風(fēng)險(xiǎn)，因此適合題干的選項(xiàng)只有B。

　　風(fēng)險(xiǎn)分散--------多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)、降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、不要將所有雞蛋放到一個(gè)籃子里;

　　風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖--------投資購(gòu)買(mǎi)與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或產(chǎn)品，分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖;

　　風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移--------通過(guò)購(gòu)買(mǎi)金融產(chǎn)品或采取其他合法措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體、對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是最直接有效的方法;

　　風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避--------不做業(yè)務(wù)不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有收益、消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略;

　　風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償--------損失發(fā)生以前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)價(jià)格補(bǔ)償，針對(duì)無(wú)法通過(guò)分散、對(duì)沖或轉(zhuǎn)移、進(jìn)行管理且又無(wú)法規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)

　　B、按風(fēng)險(xiǎn)事故可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

　　C、按損失結(jié)果可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

　　D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類(lèi)

　　【答案與解析】正確答案：A

　　按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　本題考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的理解。分析選項(xiàng)A，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍，我們會(huì)首先考慮風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)與范圍沒(méi)有必然 關(guān)聯(lián)性，風(fēng)險(xiǎn)能否量化是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風(fēng)險(xiǎn)和不可量化風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)。本題選項(xiàng)C是干擾選項(xiàng)，純粹風(fēng)險(xiǎn)可以理解為純粹的損失，投 機(jī)風(fēng)險(xiǎn)可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。

　　3、假設(shè)隨機(jī)變量x服從二項(xiàng)分布B(10，0、1)、則隨機(jī)變量x的均值為( )方差為( )。

　　A、1，0、9 8、O、9，l C、1，1 D、O、9，O、9

　　【答案與解析】正確答案：A

　　隨機(jī)變量x服從三項(xiàng)分布寫(xiě)做：x—B(n，p)，均值公式為np，方差公式為np(1-p)。本題中，x-B(10，0、1)，n=10，p=0、1均值為np=1方差=np(1-p)=0、9。

　　4、( )是指對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。

　　A、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 8、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C、自我對(duì)沖 D、市場(chǎng)對(duì)沖

　　【答案與解析】正確答案：D

　　本題答案很明顯，題干中已經(jīng)解釋了自我對(duì)沖的概念，并且說(shuō)明不是自我對(duì)沖，因

　　此可直接排除C。其次，通過(guò)衍生品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)既可以是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以是

　　非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，排除AB。

　　5、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于( )。

　　A、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 B、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 C、風(fēng)險(xiǎn)分散 D、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　【答案與解析】正確答案：A

　　本題要求考生對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)策略的基本定義有所了解，從字面意思看，題干所給情景并沒(méi)有發(fā)生將甲風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移的情況，因此排除B;也沒(méi)有通過(guò)組合甲乙進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分 散，由此排除C;也沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)別的產(chǎn)品來(lái)對(duì)沖甲風(fēng)險(xiǎn)，排除D。事實(shí)上，這是一種風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償方式，通過(guò)對(duì)信用評(píng)級(jí)低的客戶(hù)收取較高的貸款利率，對(duì)自己承擔(dān)更高的 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償。