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　　《風險管理》第四章章節(jié)測試

　　一、單選題 共 84 題

　　題號: 1

　　巴塞爾委員會規(guī)定的計量市場風險資本的最低乘數(shù)因子等于( )。

　　A、1

　　B、2

　　C、3

　　D、4

　　標準答案：C

　　題號: 2

　　( )方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標準答案：B

　　題號: 3

　　( )假設資產組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來進行計算風險價值。

　　A、歷史模擬法

　　B、方差―協(xié)方差法

　　C、標準法

　　D、蒙特卡羅模擬法。

　　標準答案：A

　　題號: 4

　　( )指的是期權的買方在期權到期日前，不得要求期權的賣方履行合約，僅能在到期日當天要求期權賣方履行期權合約。

　　A、平價期權

　　B、 歐式期權

　　C、買入期權

　　D、美式期權。

　　標準答案：B